zeberg-salomon-rotator

npx skills add majiayu000/claude-skill-registry --skill zeberg-salomon-rotator --agent claude-code

Same command for any agent — swap --agent for codex, cursor, copilot.

<essential_principles> <principle name="two_state_model"> **兩態切換模型核心** Zeberg–Salomon 模型將市場簡化為兩種狀態： - **RISK_ON**: 持有股票（SPY），景氣擴張期 - **RISK_OFF**: 持有長債（TLT），景氣收縮期 切換邏輯基於「領先指標先轉弱，同時指標後確認」的景氣循環規律。 </principle> <principle name="leading_coincident"> **領先 vs 同時指標** | 類型 | 作用 | 典型成分 | 領先時間 | |------------|------|------------------------------|----------| | Leading | 預警 | 殖利率曲線、新訂單、房市許可 | 6-12 月 | | Coincident | 確認 | 就業、工業生產、實質收入 | 同步 | **合成方式**： 1. 各序列做 transform（yoy/mom/diff） 2. 統一方向（direction +1/-1） 3. Rolling z-score 標準化 4. EMA 平滑 5. 加權合成 </principle> <principle name="iceberg_sinking"> **冰山事件 vs 下沉事件** ``` Iceberg Event: LeadingIndex < iceberg_threshold → 預警：景氣開始轉弱 → 搭配「領先指標下降」+ 可選「市場亢奮」濾鏡 Sinking Event: CoincidentIndex < sinking_threshold → 確認：實體經濟收縮 → 通常在 Iceberg 之後數月發生 ``` **狀態機邏輯**： - RISK_ON → RISK_OFF：Iceberg 連續確認 + 斜率為負 - RISK_OFF → RISK_ON：領先指標回升超過 (threshold + hysteresis) </principle> <principle name="data_access"> **資料取得方式** 本 skill 使用**無需 API key** 的資料來源： - **FRED CSV**: `https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.csv?id={SERIES_ID}` - **Yahoo Finance**: `yfinance` 套件抓取 SPY, TLT, VIX 腳本位於 `scripts/` 目錄，可直接執行。 </principle> </essential_principles> <objective> 實作 Zeberg–Salom

cd skills/zeberg-salomon-rotator
pip install pandas numpy yfinance pandas-datareader  # 首次使用
python scripts/rotator.py --quick
python scripts/rotator.py --start 2000-01-01 --end 2026-01-01 --output result.json